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Título:  
  Modelo de predição financeira utilizando wavelets e redes neurais artificiais
Autor:  
  Fabricio Soares   Listar as obras deste autor
Categoria:  
  Teses e Dissertações
Idioma:  
  Português
Instituição:/Parceiro  
  [cp] Programas de Pós-graduação da CAPES   Ir para a página desta Instituição
Instituição:/Programa  
  UNISC/SISTEMAS E PROCESSOS INDUSTRIAIS
Área Conhecimento  
  MATEMÁTICA
Nível  
  Mestrado
Ano da Tese  
  2009
Acessos:  
  675
Resumo  
  Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo de predição de séries temporais financeiras com o uso da Rede Neural Artificial TLFN Distribuída (Time Lagged FeedForward Network - Rede Neural Alimentada para frente Atrasada no Tempo); treinada com o algoritmo backpropagation temporal e com o préprocessamento dos sinais de entrada realizado com as Transformadas Wavelets Discretas. A metodologia demonstra como a análise de multirresolução feita com o algoritmo piramidal de Mallat colaborou para o aumento da capacidade de generalização da rede neural; otimizando as previsões feitas pelo modelo implementado. Com a finalidade de demonstrar a eficácia desta metodologia; foram realizados estudos de caso envolvendo as séries históricas de cotações das ações das empresas Petrobrás (PETR4) e Telemar (TNLP3); além das cotas; negociadas no mercado secundário; do Fundo de Investimento Imobiliário Almirante Barroso (FAMB11B).
     
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